الأسي الحركة من المتوسط - المعايير الانحراف

المتوسط ​​المتحرك الأسي. ويوصى بالمتوسط ​​المتحرك المتحرك كأكثر أنواع المتوسط ​​المتحرك موثوقية. وهي توفر عنصرا من عوامل الترجيح، مع إعطاء كل يوم سابق وزن أقل تدريجيا. يؤدي التجانس الأسي إلى تجنب المشكلة التي تصادف مع المتوسطات المتحركة البسيطة حيث يكون متوسط ​​الميل أن ينبح مرتين مرة واحدة في بداية فترة المتوسط ​​المتحرك ومرة ​​أخرى في الاتجاه المعاكس، في نهاية الفترة الميل الأسي المتحرك المتوسط ​​هو أيضا أسهل لتحديد المنحدر هو دائما أسفل عندما يغلق السعر دون المتوسط ​​المتحرك ودائما حتى عندما والثمن هو فوق. كولين تويغز الاستعراض الأسبوعي للأسواق العالمية سوف تساعدك على تحديد مخاطر السوق تحسين توقيت الخاص بك. تكشف عن المتوسط ​​المتحرك أضعافا مضاعفة. فولياتيليتي هو مقياس الأكثر شيوعا من المخاطر، لكنه يأتي في العديد من النكهات في مقال سابق، أظهرنا كيفية حساب التقلبات التاريخية البسيطة لقراءة هذه المقالة، انظر استخدام التقلب لقياس المخاطر المستقبلية نحن بيانات غوغل الفعلية لأسعار الأسهم من أجل حساب التقلبات اليومية استنادا إلى بيانات 30 يوما من بيانات الأسهم في هذه المقالة، سنحسن التقلبات البسيطة ونناقش المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما التاريخية المتضمنة التقلب الضمني أولا، دعنا نضع هذا المقياس في قليلا من المنظور هناك نوعان من النهج واسعة التقلبات التاريخية والضمنية أو الضمنية النهج التاريخي يفترض أن الماضي هو مقدمة نقيس التاريخ على أمل أنه من التنبؤية التقلب الضمني، من ناحية أخرى، يتجاهل التاريخ الذي يحل للتقلب ضمنا من قبل أسعار السوق تأمل أن يعرف السوق أفضل وأن سعر السوق يحتوي، حتى ولو ضمنا، على تقدير الإجماع للتقلب للقراءة ذات الصلة، انظر استخدامات وحدود التقلب. إذا كنا نركز على النهج التاريخية الثلاثة فقط على اليسار أعلاه ، لديهم خطوتين في المشترك. حساب سلسلة من العائدات الدورية. تطبيق مخطط الترجيح. أولا، نحسب العائد الدوري أن s وعادة ما تكون سلسلة من العائدات اليومية حيث يتم التعبير عن كل عائد في مصطلحات معقدة بشكل مستمر لكل يوم، ونحن نأخذ السجل الطبيعي لنسبة أسعار الأسهم أي السعر اليوم مقسوما على السعر أمس، وهلم جرا. هذا ينتج سلسلة من العوائد اليومية، من أوي إلى u إم اعتمادا على عدد الأيام م الأيام ونحن قياس. وهذا يحصلنا على الخطوة الثانية هذا هو المكان الذي تختلف فيه النهج الثلاثة في المقالة السابقة باستخدام التقلب لقياس المخاطر في المستقبل، أظهرنا أنه في ظل اثنين من التبسيط مقبولة ، فإن التباين البسيط هو متوسط ​​العوائد التربيعية. لاحظ أن هذا المبلغ يخصص كل من الإرجاع الدوري، ثم يقسم ذلك الإجمالي بعدد الأيام أو الملاحظات م لذلك، فإنه في الحقيقة مجرد متوسط ​​العوائد الدورية التربيعية طريقة أخرى ، ويعطى كل مربع تربيع عائد متساوي لذلك إذا ألفا هو عامل الترجيح على وجه التحديد، و 1 م، ثم تباين بسيط يبدو شيئا من هذا القبيل. إوما يحسن على التباين البسيط ضعف هذا الموافق هو أن جميع العائدات كسب نفس الوزن يوم أمس s عودة الأخيرة جدا ليس له تأثير أكثر على التباين من العودة الشهر الماضي s يتم إصلاح هذه المشكلة باستخدام المتوسط ​​المتحرك أزون المرجح أوما، التي عوائد أكثر حداثة وزنا أكبر على التباين . المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما يدخل لامدا وهو ما يسمى معلمة التمهيد يجب أن يكون لامبا أقل من واحد في ظل هذا الشرط، بدلا من الأوزان متساوية، يتم ترجيح كل مربعة العائد من مضاعف على النحو التالي. على سبيل المثال، ريسكمتريكس تم، وهو خطر مالي شركة تميل إلى استخدام لامدا من 0 94، أو 94 في هذه الحالة، يتم ترجيح أول عائد دوري مربعة الأحدث بنسبة 1-0 94 94 0 6 العائد التربيعي التالي هو ببساطة لامدا متعددة من الوزن السابق في هذه الحالة 6 مضروبة في 94 5 64 والثالث في اليوم السابق الوزن s يساوي 1-0 94 0 94 2 5 30. وهذا هو معنى الأسي في إوما كل وزن هو مضاعف ثابت أي لامدا، والتي يجب أن تكون أقل من واحدة من وزن اليوم السابق s وهذا يضمن التباين الذي تم ترجيحه أو منحازة نحو المزيد من البيانات الحديثة لمعرفة المزيد، راجع ورقة عمل إكسيل لتقلب جوجل ويظهر الفرق بين التقلب ببساطة و إوما ل غوغل أدناه. التقلب بسيطة يزن فعال كل عودة دورية من قبل 0 196 كما هو مبين في العمود O كان لدينا عامين من بيانات أسعار الأسهم اليومية وهذا هو 509 عوائد يومية و 1 509 0 196 ولكن لاحظ أن العمود P تعيين وزن 6، ثم 5 64، ثم 5 3 وهلم جرا هذا الفرق الوحيد بين التباين البسيط و EWMA. Remember بعد أن جمع مجموع سلسلة كاملة في العمود Q لدينا التباين، وهو مربع الانحراف المعياري إذا أردنا تقلب، ونحن بحاجة إلى أن نتذكر أن تأخذ مربع جذر هذا التباين. ما الفرق في التقلب اليومي بين التباين و إوما في حالة غوغل s s كبيرة التباين البسيط أعطانا تقلب يومي من 2 4 ولكن إوما أعطى تقلب يومي فقط 1 4 انظر سبريا دشيت للحصول على التفاصيل على ما يبدو، استقر تقلب جوجل في أسفل في الآونة الأخيرة وبالتالي، قد يكون التباين البسيط مصطنع high. Today s التباين هو وظيفة بيور يوم الفرق s سوف نلاحظ نحن بحاجة لحساب سلسلة طويلة من أضعاف انخفاض أضعافا مضاعفة فزنا t لا الرياضيات هنا، ولكن واحدة من أفضل ملامح إوما هو أن السلسلة بأكملها يقلل بشكل ملائم إلى صيغة عودية. الاستدعاء يعني أن المراجع فاريانس اليوم أي أي وظيفة من اليوم السابق ف التباين يمكنك العثور على هذه الصيغة في جدول البيانات أيضا، وتنتج نفس النتيجة بالضبط كحساب لونغاند يقول اليوم التباين تحت إوما يساوي التباين أمس مرجحة من قبل لامدا زائد يوم أمس تربيع عودة يزنها واحد ناقص لامدا لاحظ كيف نضيف فقط اثنين من المصطلحات معا يوم أمس s المرجح التباين والأمطار المرجحة، ومربع العودة. حتى ذلك، لامدا هو لدينا تمهيد المعلمة وارتفاع لامدا مثل مثل ريسكمتريك s 94 يشير إلى تسوس أبطأ في سي - من الناحية النسبية، سنحصل على المزيد من نقاط البيانات في السلسلة، وسوف تسقط ببطء أكثر من ناحية أخرى، إذا قلنا من لامدا، فإننا نشير إلى انحطاط أعلى في الأوزان تسقط بسرعة أكبر، نتيجة مباشرة من التسوس السريع، وتستخدم نقاط بيانات أقل في جدول البيانات، لامدا هو المدخلات، حتى تتمكن من تجربة مع حساسية لها. الذبذبات الصفرية هو الانحراف المعياري لحظية ومقياس المخاطر الأكثر شيوعا هو أيضا الجذر التربيعي للتباين يمكننا قياس التباين تاريخيا أو ضمنا التقلب الضمني عند قياس تاريخيا، أسهل طريقة هي التباين البسيط ولكن الضعف مع التباين البسيط هو كل العوائد الحصول على نفس الوزن لذلك نحن نواجه المفاضلة الكلاسيكية نحن نريد دائما المزيد من البيانات ولكن المزيد من البيانات لدينا المزيد من الحسابات يتم تخفيفها من قبل البيانات أقل ذات الصلة المتوسط ​​المتحرك أضعافا مضاعفة إوما يحسن على التباين البسيط عن طريق تعيين الأوزان إلى العوائد الدورية بواسطة القيام بذلك، يمكننا على حد سواء استخدام حجم عينة كبيرة ولكن أيضا إعطاء المزيد من الوزن لعوائد أكثر حداثة. لعرض برنامج تعليمي حول هذا الموضوع، قم بزيارة استطلاع بيونيك تورتل. A الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة. جمع البيانات من أصحاب العمل. الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه كان سقف الدين التي تم إنشاؤها بموجب قانون السندات الحرية الثانية. معدل الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائد لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن قياس التقلب إما. وهو قانون أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون المصارف، الذي يحظر على المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. وتشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الانحراف القياسي. الانحراف القياسي قيمة قياس تقلبات السوق يصف هذا المؤشر مدى تقلبات الأسعار بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك لذلك، إذا كانت قيمة هذا المؤشر مرتفع، والسوق متقلب، وأسعار الحانات موزعة بدلا من ذلك بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك إذا كانت قيمة المؤشر منخفضة، يمكن وصف السوق بأنها ذات تقلب منخفض، وأسعار الحانات قريبة نسبيا من المتوسط ​​المتحرك . عادة، يستخدم هذا المؤشر كمكون للمؤشرات الأخرى وهكذا، عند حساب بولينجر باند واحد لديه لإضافة رمز قيمة الانحراف المعياري للمتوسط ​​المتحرك. يمثل سلوك السوق تبادل نشاط التداول عالية وسوق ضعيف لذلك، فإن المؤشر يمكن تفسيرها بسهولة. إذا كانت قيمته منخفضة جدا، أي أن السوق غير نشط على الإطلاق، فمن المنطقي أن نتوقع ارتفاع قريبا. إلا إذا كان عالية للغاية، فإنه على الأرجح يعني أن النشاط سوف تنخفض قريبا. تدديف i سرت المبلغ جي - N، i N. AMOUNT جي - N، i سوم أبريس J - ما أبريس N، i 2.StdDev i الانحراف المعياري للبار الحالي سرت الجذر التربيعي أمونت جي - N، أنا مجموع المربعات من جي - N إلى i N فترة التمهيد أبريس j أب كليد سعر j بار ما أبريس N، أنا تتحرك متوسط ​​قيمة مع فترة N على شريط الحالي أبريس تطبيق سعر شريط الحالي.